ansa capital management ist eine Investmentboutique. Eigentümergeführt, eigeninvestiert und unabhängig.

Wir managen aktiv einen einzigen globalen Multi-Asset-Fonds mit quantitativer Methodik. Dabei setzen wir auf eine Total-Return-Strategie, bei der wir Wertentwicklung und Risiko des Portfolios frei von einer Benchmark verantworten.

Unser Handeln gründet auf einem festen Fundament: Mehr als zwei Jahrzehnte Wissen und Erfahrung in der Anwendung quantitativer Methoden sowie dem Aufbau und Management einer der erfolgreichsten globalen Investmentboutiquen in Deutschland.

Uns treibt die Überzeugung an, dass sich die Performance von Assetklassen auf Dauer den ökonomischen Wirklichkeiten nicht entzieht. Deshalb erforschen wir die Wirkungskette von der Makroökonomie zu den Kapitalmärkten für einzelne globale Wirtschaftsregionen und erfassen die aktuelle monetäre und realwirtschaftliche Situation.

Aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten wir unsere Anlageentscheidungen ab. Wir nennen dies „Macro Sensitive Investing“. Damit ist unsere Asset Allokation zu jedem Zeitpunkt die Essenz ökonomischer Wirklichkeiten.

Unser exklusiver Prozess ist auf ein einziges Ziel gerichtet: In jedem makroökonomischen Umfeld eine positive Performance erzielen.

Asset Allokation als Essenz ökonomischer Wirklichkeiten.

Asset Management Experten beraten ansa im Bereich Business Development und Marktpositionierung

Unsere gesamte Dateninfrastruktur für das Management unserer Fonds und Portfolios bauen wir derzeit auf einer MS SQL-Serverumgebung auf. Dabei nutzen wir alle SQL-Server Tools. Ihre Aufgabe ist es, an der Datenbankkonzeption sowie den notwendigen Strukturen von Anfang an mitzuarbeiten und diese verantwortlich mit zu gestalten.

Können Sie sich für eine solche Aufbauarbeit in einem kleinen, aber hochspezialisierten Team mit jahrzehntelanger Erfahrung im institutionellen Asset Management begeistern? Wir suchen einen

Financial SQL-Database Developer (w/m)

Ihr Profil:

• Hochschulabschluss in Informatik, Mathematik, Physik oder vergleichbare Ausbildung
• Professionelles Programmieren in SQL und bspw. SAS/R/Pyhton/C++
• Kenntnisse in Datenbankdesign, Datenbankentwicklung, ETL-Prozessen und Data-Warehousing
• Idealerweise Erfahrung in der Administration von MS SQL-Server
• Idealerweise Erfahrung mit Kapitalmarktdaten

Ihre Perspektive:

• Neues gestalten – Verantwortung übernehmen
• Direkte Mitarbeit in unserem Portfoliomanagement
• Sie arbeiten mit erfahrenen Experten
• Sie partizipieren unmittelbar an unserem weiteren Erfolg

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Wir bieten interessierten Studierenden

Praktikum quantitatives Portfolio Management

Im Rahmen des Praktikums arbeiten Sie mit uns direkt an der Weiterentwicklung unserer Methoden und Investmentprozesse und übernehmen eigenständige Research Projekte.

Ihr Profil:

• Masterstudiengang oder fortgeschrittener Bachelorstudiengang mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund
• Kenntnisse in statistischen Methoden und empirischer Kapitalmarktforschung
• Begeisterung für Kapitalmärkte und globale makroökonomische Entwicklungen
• Kenntnisse in Programmierung/Datenbanken
• Dauer: 3 – 6 Monate nach Vereinbarung

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Pressemitteilung 3. April 2017: Drei Jahre nach Start erreicht der Fonds ansa – global Q opportunities ein Volumen von 122 Mio. Euro.

Pressemitteilung 28. April 2014

Unternehmensportrait

Makrosensitives Investieren: Ein kurzes Plädoyer für Investmentrationalität (Absolut Report, Juli 2015)

“Kluges Multi-Asset Management: aktiv und risikogesteuert durch makrosensitives Investieren”
Dr. Andreas Sauer im Gespräch mit dem ehemaligen n-tv Moderator Andreas Franik auf dem FONDS professionell KONGRESS 2018, Mannheim.

Kapitalanlage quer gedacht –
andere Zeiten, andere Wege

28. April 2016

Weinheim

Einladung als PDF herunterladen

In Zusammenarbeit mit

Fondsbroker AG

Treuhand Heidelberg

Bitte kontaktieren Sie uns bei Interesse an einer Teilnahme

Chancen

• Teilnahme an der Wertsteigerung der wichtigsten globalen Assetklassen
  Erzielen von stetigem Wertzuwachs bei kontrolliertem Risiko durch fortlaufende aktive Anpassung der Multi-Asset-Allokation an ökonomische Wirklichkeiten
• Aufgebaut auf wissenschaftlicher Analyse
• Exklusiver und klarer Prozess mit professioneller Risikosteuerung

Risiken

• Allgemeines Marktrisiko – der Fonds ist Wertschwankungen der globalen Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkte ausgesetzt
• Zeitweise erhöhte Volatilität durch unvorhersehbare und nicht mit ökonomischen Entwicklungen einhergehenden Ereignissen
• Spezifische Länder- und Bonitätsrisiken

Allgemein

Anteilscheinklasse P

Anteilscheinklasse I

Quelle: Verwaltungsgesellschaft (Stand 28.11.2014)

Dr. Andreas Sauer, CFA
Principal

Seine Leidenschaft gilt seit 25 Jahren dem Erforschen und Entwickeln quantitativer Asset Management Methoden und deren zielführender Umsetzung für institutionelle Anleger.

Bereits seine Promotion an der Universität Karlsruhe (TU) widmete er diesen Themen. 1999 zählte er zu den Gründern und Partnern der heutigen Quoniam Asset Management und führte sie als CEO & CIO innerhalb von 13 Jahren zur erfolgreichsten Investment-Boutique Deutschlands. Als er sich im Dezember 2012 zurückzog, verwaltete die Gesellschaft ca. 18 Mrd. Euro für globale institutionelle Anleger. Das Management aller globalen Aktien, Renten und Asset Allocation Mandate erfolgte ausschließlich mit selbst entwickelten quantitativen Strategien.

Seine Erfahrungen, Erkenntnisse und sein Wissen – mit allen Erfolgen und Herausforderungen – wird er mit ansa capital management auf etwas Neues richten.

Ausgangspunkt hierbei waren die ökonomischen Entwicklungen der vergangenen Jahre, die sein Interesse auf das Zusammenspiel zwischen Makroökonomie und Kapitalmärkte lenkten. Dr. Andreas Sauer ist überzeugt, dass die Analyse dieser Wechselwirkung zukünftig der Ausgangspunkt einer erfolgreichen Asset Allocation sein muss. Aus dieser Erkenntnis verbunden mit seinem Wissen über quantitative Methodik ist die Idee für eine Total Return Anlagestrategie entstanden. Sein Ziel ist es, Vermögen genau auf diese Art und Weise anzulegen.

ansa capital management bedeutet für ihn unternehmerisches Handeln aus Überzeugung, frei von Zwängen und im völligen Einklang mit Kundeninteressen.

Er erfüllt einen Lehrauftrag “Asset Management” am Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

Dr. Daniel Linzmeier
Partner

Dr. Daniel Linzmeier beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit der quantitativen Analyse von Wertpapieren und Portfoliokonstruktionsmethoden.

Bereits während seines Studiums der Wirtschaftsmathematik in Trier arbeitete er im Bereich Private Banking der heutigen DZ Privatbank in Luxemburg. Dort hat er nach erfolgreichem Studienabschluss sein Wissen als Portfoliomanager praktisch umgesetzt. Dr. Linzmeier promovierte am Lehrstuhl für Empirische Kapitalmarktforschung der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Dabei untersuchte er intensiv quantitative Prognosemodelle, Downside Risikomaße sowie verschiedene „Smart Beta“ Ansätze. Im Februar 2008 wechselte er zu der heutigen Quoniam Asset Management, wo er zuletzt im Bereich Equities & Asset Allocation Mandate für institutionelle Kunden mit einem Volumen von rund 2 Mrd. Euro verantwortete.

ansa capital management bedeutet für ihn die Herausforderung, seine quantitativen Kenntnisse und menschlichen Fähigkeiten in ein hoch spezialisiertes Team mit einzubringen. Dabei handelt er im Einklang mit seiner Überzeugung, dass ein intelligenter Ansatz für Total Return Investing nahezu in jedem Kapitalmarktumfeld zum gewünschten Erfolg führen kann.

Dr. Nils Unger
Partner

Dr. Nils Unger beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit der quantitativen Beurteilung von Chancen und Risiken aktiver Anlagestrategien auf internationalen Kapitalmärkten.

Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums der Wirtschaftsmathematik in Köln hat er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie gearbeitet. Während seiner Promotion eignete er sich umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Portfolio- und Risikomanagement an und betrieb aktive Forschung über die Identifizierung und Quantifizierung von Risikoprämien in unterschiedlichen Assetklassen. Nach seiner Promotion hat er seine Kenntnisse bei Goldman Sachs im Commodity-Handel in London praktisch umgesetzt und ausgebaut.

ansa capital management bedeutet für ihn die Möglichkeit, seine Erfahrungen mit quantitativen Methoden und deren Umsetzung in aktive Portfoliostrategien in einem kleinen, hoch professionellen Team mit kurzen Entscheidungswegen und spezialisiertem Expertenwissen umzusetzen.

Dr. Alexandr Pekelis
Portfolio Manager

Dr. Alexandr Pekelis absolvierte den Bachelorstudiengang Volkswirtschaftslehre an der Universität Mannheim, wo er sich mit der Rolle makroökonomischer Einflussfaktoren in empirischen Kapitalmarktmodellen beschäftigte. Im Rahmen seines Masterstudiums in Finance & Investments an der Rotterdam School of Management spezialisierte er sich auf ökonometrische Modelle zur Beschreibung dynamischer Abhängigkeiten auf internationalen Kapitalmärkten. Im Rahmen seiner Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Mannheim beschäftigte er sich zuletzt mit quantitativen Methoden zur Investment- und Risikosteuerung. In seiner Dissertation hat er unterschiedliche Zielfunktionen für die Konstruktion dynamischer Wertsicherungsstrategien theoretisch untersucht und anhand von Marktdaten analysiert.

Neben der Objektivität und Unabhängigkeit der Anlagestrategie schätzt er bei ansa vor allem die Professionalität und das akademische Arbeitsumfeld innerhalb der Investmentboutique.

Sabine Riede-Sauer
Direktorin

Sabine Riede-Sauer war nach Ihrem BWL-Studium bei der SAP AG in der Softwareentwicklung für den Bereich HR-Zeitwirtschaft und Personaladministration tätig. In diesem Umfeld arbeitete sie später viele Jahre lang als freiberufliche Unternehmensberaterin.

Mit Gründung der ansa übernahm sie Aufgaben und Verantwortung in den Bereichen Personal, Marketing und Administration.