we empower active investment strategies by learning from data
Über Uns
Drei Jahrzehnte
Erfahrung
ansa capital management ist eine Investment-Boutique, gegründet im Jahr 2014 von Dr. Andreas Sauer. Wir managen und entwickeln systematische Anlagestrategien für professionelle und institutionelle Anleger. Unser Führungsteam zeichnet sich durch eine langjährige und erfolgreiche Zusammenarbeit aus. Sie ist geprägt auch durch unsere gemeinsame Erfahrung in leitenden Positionen beim Aufbau eine der ersten quantitativen Investment-Boutiquen Deutschlands.
Wir verwalten ein Vermögen von 2 Mrd. Euro in traditionellen, alternativen und Absolute-Return-Strategien der Anlageklassen Aktien und Multi-Asset. Unsere Multi-Asset-Makro-Strategie wurde 2014 aufgelegt. Mit einer Equity-Market-Neutral-Strategie erfolgte 2022 der Einstieg in aktiv verwaltete Aktienstrategien. Darüber hinaus managen wir maßgeschneiderte Anlagelösungen für institutionelle Kunden im Rahmen individuell strukturierter Spezialfondsmandate.
Wir schätzen das besondere Arbeitsumfeld einer fokussierten Investmentboutique. Uns eint die Leidenschaft für quantitatives Asset Management und die Anwendung moderner Data-Science-Methoden. Wir nehmen uns Zeit für Dialog und sind persönliche Ansprechpartner und Wissensgeber für unsere Investoren. Uns prägt ein hoher professioneller Anspruch an alles, was wir tun.
Es geht nur um gute Performance
Uns treibt eine grenzenlose Leidenschaft für die Möglichkeiten moderner Data-Science-Technologien vereint mit jahrzehntelanger Quant-Investmenterfahrung. Erfolgreiches Investieren setzt überlegene Informationsanalyse voraus. Wir entwickeln Prozesse auf Basis von Machine-Learning-Verfahren mit großen Informationsmengen aus strukturierten und unstrukturierten Daten zur Alpha- und Risikoprognose. Mit unerschütterlicher Neugier und einem tiefen Verständnis für die Märkte vereinen wir traditionelle Quant-Investmenterfahrung mit der schier unendlichen Methodentiefe moderner Data-Science-Verfahren.
Manche sprechen von Künstlicher Intelligenz im Asset Management – unser Ziel ist jedoch nicht, menschliche Anlageintelligenz zu imitieren. Vielmehr nutzen wir KI-nahe Technologien, insbesondere aus dem Bereich Machine Learning, um in hochgradig verrauschten Finanzdaten systematisch strukturierte Signale zu identifizieren.
In diesem Sinne verstehen wir „Lernen aus Daten“ als einen methodischen Ansatz zur Generierung von Alpha.
Strategien &
Lösungen
Multi-Asset-Macro
Benchmarkfreie Total-Return-Strategien mit dem Ziel, durch eine robuste Portfoliokonstruktion und eine breit diversifizierte globale Ausrichtung stabile Erträge zu erzielen.
Absolute Return
Strategien mit dem Ziel, eine positive Rendite unkorrelliert zu traditionellen, liquiden Assetklassen zu erreichen.
Aktien
Core, Enhanced und Dynamic Bottom-up-Aktienstrategien, die konsequent auf den Einsatz unserer ML-basierten Alpha-Modelle ausgerichtet sind.
Unser Team
„Wahre Exzellenz entfaltet sich dort, wo Erfahrung auf kreative Dynamik trifft.“
- Dr. Andreas Sauer -
Interns
Nicole verantwortet seit 2020 den Bereich Corporate Administration. In dieser Funktion verantwortet sie insbesondere auch Compliance Aufgaben in der Zusammenarbeit mit unseren externen Partnern für Prüfung, Compliance und Innnerevision.
Nicole ist geprüfte Management-Assistentin mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft. Sie hat langjährige Erfahrung in allen administrativen Bereichen und im Projektmanagement.
Nach Stationen bei Merrill Lynch, Credit Suisse Asset Management und Allianz Global Investors arbeitete sie 6 Jahre vor Ihrer Tätigkeit bei ansa als Assistentin der Geschäftsführung für ein mittelständisches Unternehmen im Bereich Pharma.
Bei ansa schätzt sie besonders die Möglichkeit, ihre vielfältige Berufserfahrung auf hohem Niveau in anspruchsvolle Aufgaben einzubringen.
Kevin ist seit 2021 maßgeblich für die Entwicklung und Umsetzung unserer machine learning Modelle für Aktien verantwortlich. Sein besonderer Schwerpunkt liegt auf deep learning Methoden und High Frequency Signal Generierung.
Kevin erwarb einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre und einen Master-Abschluss in Banking und Finance von der Universität St. Gallen. Während seines Studiums fokussierte er sich auf Financial Data Science und forschte für seine Masterarbeit an interpretierbaren machine learning Modellen für die Aktien-Selektion.
Teil von ansa zu sein, bedeutet für ihn, innovative Anlagestrategien mit der Hilfe von modernstem machine learning und Teamarbeit zu entwickeln.
Lars ist als Portfolio Manager für die Umsetzung und das Research unserer Strategien verantwortlich.
Davor war er als Portfoliomanager im Multi-Asset-Team der Quoniam Asset Management mit der Entwicklung neuer Investmentstrategien betraut und baute eine fundierte Expertise im quantitativen Asset Management auf.
Lars absolvierte sein Bachelor- und Master-Studium der reinen Mathematik an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz. In seiner Promotion an der WHU-Otto Beisheim School of Management beschäftigte er sich mit der Anwendung von modernen Machine Learning (ML) Algorithmen im Asset Management und entwickelte in seinem zweiten und dritten Research Papier eine neue ML-basierte Tradingstrategie für Dachhedgefonds.
ansa bedeutet für Lars, in einem hochprofessionellen Team mit modernster, wissenschaftlicher Methodik quantitatives Asset Management weiterzudenken.
Jan ist als Portfolio Manager für die Umsetzung und das Research unserer Strategien verantwortlich.
Nach seinem interdisziplinären Bachelorabschluss an der Zeppelin Universität, Friedrichshafen vertiefte Jan sein Interesse an Finanzmarkttheorie in einem quantitativen Masterprogramm an der Universität St. Gallen. Bereits während des Studiums sammelte er als Werkstudent bei der Liechtensteinischen Landesbank wertvolle Erfahrungen im Einsatz von Machine Learning im Asset Management. In seiner Masterarbeit setzte er sich mit dem Thema Factor Timing auseinander und analysierte mithilfe von Machine-Learning-Methoden dynamische Prognosemodelle zur Vorhersage von Aktienrenditen.
Für Jan bietet ansa die ideale Möglichkeit, sowohl erlernte methodische Fähigkeiten im Asset- und Portfoliomanagement einzusetzen als auch sein Finanzmarktwissen praxisnah anzuwenden und weiter zu vertiefen.
David Grünmayer verantwortet seit 2019 das Business Development für den B2B und Wholesale-Bereich. In dieser Funktion ist er zentraler Ansprechpartner für Vertriebspartner und Private Banking Manager.
David arbeitet seit mehr als 15 Jahren mit Portfoliomanagement-Teams. Vor seinem Wechsel zu ansa betreute er als Sales Director einer großen Fondsgesellschaft Banken, Private Banking Manager und institutionelle Kunden mit aktiven und quantitativen Fondsmodellen. Neben der Kommunikation der Fondsentwicklung und Fondspolitik lag sein Schwerpunkt in den Bereichen Fondsconsulting, Fondsvertrieb und Kundenkommunikation.
David hält einen MBA der Frankfurt School of Finance and Management.
ansa bedeutet für ihn die bestmögliche Umgebung für unabhängige und innovative Total Return- und Absolute Return Strategien. Nah am Portfoliomanagement zu arbeiten, gibt ihm die Möglichkeit, Fondsentwicklungen maximal transparent an Kunden weiterzugeben und die richtigen Bilder und Worte in der Kommunikation zu entwickeln.
Sabine hat seit Gründung der Gesellschaft Verantwortung und Aufgaben in den Bereichen Personal, Marketing und Administration übernommen.
Sie war nach Ihrem BWL-Studium bei der SAP AG in der Softwareentwicklung für den Bereich HR-Zeitwirtschaft und Personaladministration tätig. In diesem Umfeld arbeitete sie später viele Jahre lang als freiberufliche Unternehmensberaterin.
Maximilian verantwortet seit 2020 zunächst die Entwicklung der Aktienmodelle und leitet seit 2022 das Research für alle Investmentstrategien. In dieser Funktion ist er maßgeblich für die Entwicklung und Implementierung von machine learning Methoden für die Investmentprozesse verantwortlich.
Maximilian absolvierte seinen Masterabschluss in Financial Economics an der University of Cambridge und studierte zuvor im Rahmen seiner akademischen Ausbildung an der Boston University, der Zeppelin Universität in Friedrichshafen sowie der Columbia University in New York. Seine Passion gilt machine learning Ansätzen im Asset Management. Er promovierte berufsbegleitend zu „GlassBox Maschine Learning“ im Asset Pricing an der EDHEC Business School.
Für ihn steht ansa für „state-of-the-art“ Investmentstrategien, die aus anspruchsvollen Diskussionen auf höchstem Niveau in einem kongenialen Team und echtem Unternehmergeist hervorgehen.
Sascha verantwortet seit 2023 das Portfoliomanagement unserer Strategien.
Seit über 20 Jahren widmet er sich leidenschaftlich und kundenorientiert datenbasierten Methoden zur Kapitalmarktanalyse – stets mit dem Ziel, erfolgreiche Investmentstrategien zu entwickeln und sie effizient für globale institutionelle Kunden umzusetzen.
Vor seinem Wechsel zu ansa war er 15 Jahre für Quoniam Asset Management tätig, wo er seit 2016 Mitglied des Managements und des Investment Committees war. Als Gesamtleiter des Portfoliomanagements verantwortete er ab 2020 sämtliche Strategien mit einem Vermögen institutioneller Anleger von über 25 Mrd. Euro.
Sein Studium der Volkswirtschaftslehre absolvierte er an der Universität Göttingen und der UCLA in Los Angeles. In seiner berufsbegleitenden Promotion befasste er sich mit der Modellierung von Regimewechseln an den Finanzmärkten.
Daniel gestaltet seit 2015 als Partner und Geschäftsführer maßgeblich die Unternehmensstrategie und alle Prozesse im und für das Portfoliomanagement mit.
Er beschäftigt sich seit mehr als 20 Jahren intensiv mit der quantitativen Analyse von Wertpapieren und Portfoliokonstruktionsmethoden. Daniel zählte 2015 zu dem Gründungsteam der Gesellschaft und war davor 6 Jahre bei Quoniam Asset Management im Bereich Equities & Asset Allocation tätig. Als Senior Portfoliomanager verantwortete er Mandate für institutionelle Kunden mit einem Volumen von rund 2 Mrd. Euro. Davor war er als Portfoliomanager bei der DZ Privatbank in Luxemburg beschäftigt.
Daniel hat einen Abschluss als Diplom-Wirtschaftsmathematiker der Universität Trier. Berufsbegleitend promovierte er am Lehrstuhl für Empirische Kapitalmarktforschung der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar über “Alpha, Downside Risk and Portfolio Construction”
Andreas ist Gründer und Principal der Gesellschaft.
Er verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung im quantitativen Asset Management sowie in der Beratung und Betreuung von institutionellen Kunden. Seine Leidenschaft gilt der Umsetzung wissenschaftlicher Erkentnisse und moderner Data Science Methoden in erfolgreiche Anlagestrategien. Vor Gründung der Gesellschaft 2014 war er CEO & CIO der Quoniam Asset Management, die er als Partner 1999 mitgründete.
Andreas hat einen Abschluss als Diplom Wirtschaftsingenieur am Karlsruhe Institute of Technology, wo er nach seinem Studium auch über Aktien Faktormodelle promovierte.
ansa bedeutet für ihn unternehmerisches Handeln aus Überzeugung mit einem kongenialen Team und im völligen Einklang mit Kundeninteressen.