Unternehmen

  • ansa capital management ist eine Investmentboutique. Eigentümergeführt, eigeninvestiert und unabhängig.

    Wir managen aktiv einen einzigen globalen Multi-Asset-Fonds mit quantitativer Methodik. Dabei setzen wir auf eine Total-Return-Strategie, bei der wir Wertentwicklung und Risiko des Portfolios frei von einer Benchmark verantworten.

    Unser Handeln gründet auf einem festen Fundament: Mehr als zwei Jahrzehnte Wissen und Erfahrung in der Anwendung quantitativer Methoden sowie dem Aufbau und Management einer der erfolgreichsten globalen Investmentboutiquen in Deutschland.

    Uns treibt die Überzeugung an, dass sich die Performance von Assetklassen auf Dauer den ökonomischen Wirklichkeiten nicht entzieht. Deshalb erforschen wir die Wirkungskette von der Makroökonomie zu den Kapitalmärkten für einzelne globale Wirtschaftsregionen und erfassen die aktuelle monetäre und realwirtschaftliche Situation.

    Aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen leiten wir unsere Anlageentscheidungen ab. Wir nennen dies „Macro Sensitive Investing“. Damit ist unsere Asset Allokation zu jedem Zeitpunkt die Essenz ökonomischer Wirklichkeiten.

    Unser exklusiver Prozess ist auf ein einziges Ziel gerichtet: In jedem makroökonomischen Umfeld eine positive Performance erzielen.

    Asset Allokation als Essenz ökonomischer Wirklichkeiten.

    Best Independent Investment Boutique - Germany & Best German Total Return Strategy ansa global Q opportunities

  • Asset Management Experten beraten ansa im Bereich Business Development und Marktpositionierung

    hilgert

    Heinz Hilgert – Vorsitzender

    Heinz Hilgert ist seit 2009 Geschäftsführender Gesellschafter der TransVise GmbH mit Beratungsmandaten im Bereich Asset Management, Investmentbanking und M+A Advisory. Zuvor war er als stellvertretender Vorstandsvorsitzender der DZ Bank AG und als Vorstandsvorsitzender der WestLB AG tätig. In dieser Zeit erfüllte er vielfältige Aufsichtsratsmandate u.a. bei der Union Asset Management Holding AG, der R+V Versicherungs AG und der Teambank. Aktuell begleitet er die DataGroup AG in dieser Funktion und ist Chairman der GFKL Lowell Gruppe.

    mayer

    Norbert-Otto Mayer

    Norbert-Otto Mayer leitet seit 2010 den Konzernbereich Finanzen der BMW Group AG. Er verantwortet die Finanzmittelbeschaffung, das Finanzmarktrisikomanagement, die Vermögensverwaltung und die BMW eigenen Pensionsfonds mit einem Gesamtvolumen von circa 20 Mrd. Euro sowie die Investor Relations. Bevor er 1984 der BMW Group beitrat, war er bei der damaligen Bayerischen Vereinsbank und der Dresdner Bank tätig.

  • Haben Sie Interesse an quantitativen Asset Management Methoden? Können Sie sich für die Mitarbeit in einem kleinen, aber hochspezialisierten und sehr erfahrenen Team begeistern? Wir suchen einen

    quantitativen Portfolio Manager (m/w)

     

    Ihr Profil:

    • abgeschlossenes Studium (ggf. Promotion) mit wirtschaftswissenschaftlichem bzw. finanzwissenschaftlichen Hintergrund
    • idealerweise erste Berufserfahrung als quantitativer Portfolio Manager Multi-Asset/Global Macro
    • Kenntnisse in statistischen Methoden, Programmierung und empirischer Kapitalmarktforschung
    • Begeisterung für Kapitalmärkte und globale makroökonomische Entwicklungen

     

    Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

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    Wir bieten interessierten Studierenden

    Praktikum quantitatives Portfolio Management

    Im Rahmen des Praktikums arbeiten Sie mit uns direkt an der Weiterentwicklung unserer Methoden und Investmentprozesse und übernehmen eigenständige Research Projekte.

    Ihr Profil:

    • Masterstudiengang oder fortgeschrittener Bachelorstudiengang mit wirtschaftswissenschaftlichem Hintergrund
    • Kenntnisse in statistischen Methoden und empirischer Kapitalmarktforschung
    • Begeisterung für Kapitalmärkte und globale makroökonomische Entwicklungen
    • Kenntnisse in Programmierung/Datenbanken
    • Dauer: 3 – 6 Monate nach Vereinbarung

     

    Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

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  • „Richtig gutes Multi-Asset Management: aktiv und risikogesteuert durch makrosensitives Investieren“
    Dr. Andreas Sauer im Gespräch mit dem ehemaligen n-tv Moderator Andreas Franik auf dem FONDS professionell KONGRESS 2016, Mannheim.

  • Kapitalanlage quer gedacht –
    andere Zeiten, andere Wege

    28. April 2016

    Weinheim

    Einladung als PDF herunterladen

Capital Management

Macro Sensitive Investing (MSI)

Unsere Asset- und Risikoallokation passt sich fortlaufend an die ökonomischen Wirklichkeiten in bedeutenden globalen Wirtschaftsregionen an. Dies nennen wir Macro Sensitive Investing (MSI).

Ausgangspunkt dieses Investmentprozesses ist unsere Erkenntnis, dass es einen erfassbaren Wirkungszusammenhang zwischen ökonomischen Wirklichkeiten und Kapitalmärkten gibt. Diese Wirkungskette erforschen wir mit unserem ansa-eigenen MSI-Research.

ansa MSI-Indizes

Wir wählen für bedeutende globale Wirtschaftsregionen länderspezifisch relevante Daten zur realwirtschaftlichen und monetären Situation aus. Für jeden einzelnen dieser Märkte normieren und konzentrieren wir diese Daten zu zwei ansa exklusiven MSI-Indizes. Der ansa Composite Economic Index (aCEI) erfasst die aktuelle realwirtschaftliche Situation, entsprechend der ansa Composite Monetary Index (aCMI) die monetäre Situation einer Wirtschaftsregion.

Mit diesen Indizes definieren wir ökonomische Regime, in denen Assetklassen historisch wiederkehrende Performance- und Risikoeigenschaften ausweisen. Aus der Identifikation derartiger Regime leiten wir fortlaufend die richtige Auswahl und Allokation von Assetklassen ab.

Total Return gelingt nur über richtiges aktives Risikomanagement

Das Zielrisiko des Fonds und die Risikobeiträge einzelner Assetklassen folgen den ökonomischen Regimen. Die richtige Risikoallokation bestimmt die Asset Allokation, nicht umgekehrt.

Im Ergebnis wird die Risikoallokation des Portfolios zu jedem Zeitpunkt optimal auf die globalen ökonomischen Wirklichkeiten ausgerichtet.

MSI schafft marktrelevantes Wissen

Die Vorteile unserer wissenschaftlichen MSI-Methodik sind offensichtlich: Sie sichert im gesamten Investmentprozess die unbedingt erforderliche Objektivität und Disziplin, eine nachvollziehbare Kausalität im Entscheidungsprozess und ein überlegenes Risikomanagement.

Mit Macro Sensitive Investing schaffen wir neues, fundiertes, marktrelevantes Wissen. Unser Investmentprozess ist damit stets erklärbar. Wir nehmen uns Zeit für einen Dialog und sind persönliche Ansprechpartner und Wissensgeber für unsere Investoren.

Der Fonds: ansa – global Q opportunities

  • Der Fonds verfolgt eine Total Return Strategie mit dem Ziel, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos langfristig einen möglichst hohen Wertzuwachs in Euro zu erwirtschaften. Die globale Multi-Asset Strategie investiert über Wertpapiere, börsennotierte Standard-Futures und strukturierte Produkte in globale Anleihen-, Aktien- und Rohstoffmärkte. Die Asset-Allokation wird über ein quantitatives Modell aus dem makroökonomischen Umfeld abgeleitet. In der Portfoliokonstruktion werden explizit die Risikobeiträge der einzelnen Assetklassen berücksichtigt.

    Das aktive Management der Strategie orientiert sich nur an den Anlagezielen und wird nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Die angestrebte Performance  beträgt 7% – 9%  p.a. bei einer Zielvolatilität in etwa gleicher Größenordnung.

    Chancen

    • Teilnahme an der Wertsteigerung der wichtigsten globalen Assetklassen
      Erzielen von stetigem Wertzuwachs bei kontrolliertem Risiko durch fortlaufende aktive Anpassung der Multi-Asset-Allokation an ökonomische Wirklichkeiten
    • Aufgebaut auf wissenschaftlicher Analyse
    • Exklusiver und klarer Prozess mit professioneller Risikosteuerung

    Risiken

    • Allgemeines Marktrisiko – der Fonds ist Wertschwankungen der globalen Aktien-, Anleihen- und Rohstoffmärkte ausgesetzt
    • Zeitweise erhöhte Volatilität durch unvorhersehbare und nicht mit ökonomischen Entwicklungen einhergehenden Ereignissen
    • Spezifische Länder- und Bonitätsrisiken
  • Allgemein

    Kategorie Globaler Mischfonds
    Verwaltungsgesellschaft Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.
    Fondsmanager ansa capital management GmbH
    Depotbank Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Niederlassung Luxembourg
    Geschäftsjahr 31.12.
    Fondswährung EUR
    Verwaltungsvergütung bis zu 0,18% p.a.
    Depotbankvergütung bis zu 0,06% p.a.
    Performance Fee 20% über Euribor + 300 bps p.a.
    Vertriebszulassung LUX, DE

    Anteilscheinklasse P

    ISIN/WKN LU0995674651 / A1W86R
    Bloomberg Ticker ANGQOPP LX
    Auflegungsdatum 31.03.2014
    Ertragsverwendung ausschüttend
    Fondsmanagervergütung 1,35% p.a
    Ausgabeaufschlag bis zu 5%
    Minimum Anlage 25.000 EUR

    Anteilscheinklasse I

    ISIN/WKN LU1091585262 / A11830
    Bloomberg Ticker ANGQIAE LX
    Auflegungsdatum 30.09.2014
    Ertragsverwendung thesaurierend
    Fondsmanagervergütung 0,85% p.a
    Ausgabeaufschlag 0%
    Minimum Anlage 1.000.000 EUR

    Quelle: Verwaltungsgesellschaft (Stand 28.11.2014)

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    Bitte bestätigen Sie, dass Sie die rechtlichen Hinweise zur Kenntnis genommen haben.

    Wertentwicklung P-Klasse

    2014 2015 2016
    Jan +4,97% -2,13%
    Feb +0,24% +2,47%
    Mär +0,52% +0,70%
    Apr +1,02% -0,99% +0,58%
    Mai +2,95% +0,40% +1,17%
    Jun +1,50% -3,33%  +2,83%
    Jul +0,11% +1,88%  +3,16%
    Aug +1,55% -6,25%  +0,12%
    Sep -2,11% -0,80%  -0.10%
    Okt +0,72% +1,71%  -2,42%
    Nov +3,59% -0,15%
    Dez +1,00% -1,26%
    Jahr +10,72% -3,43% +6,38%

     

    seit Auflegung:
    Wertentwicklung +13,74%
    annulisierte Volatilität 6,89%
    Sharpe Ratio 0,76
    positive Monate 21/31
     aa
    VaR 20 Tage / 99% Konfidenz 4,40%
    max. Drawdown (mtl.) -10,64%
    aktueller Drawdown (mtl.) -2,87%

Menschen

  • sauer

    Dr. Andreas Sauer, CFA
    Principal

    Seine Leidenschaft gilt seit 25 Jahren dem Erforschen und Entwickeln quantitativer Asset Management Methoden und deren zielführender Umsetzung für institutionelle Anleger.

    Bereits seine Promotion an der Universität Karlsruhe (TU) widmete er diesen Themen. 1999 zählte er zu den Gründern und Partnern der heutigen Quoniam Asset Management und führte sie als CEO & CIO innerhalb von 13 Jahren zur erfolgreichsten Investment-Boutique Deutschlands. Als er sich im Dezember 2012 zurückzog, verwaltete die Gesellschaft ca. 18 Mrd. Euro für globale institutionelle Anleger. Das Management aller globalen Aktien, Renten und Asset Allocation Mandate erfolgte ausschließlich mit selbst entwickelten quantitativen Strategien.

    Seine Erfahrungen, Erkenntnisse und sein Wissen – mit allen Erfolgen und Herausforderungen – wird er mit ansa capital management auf etwas Neues richten.

    Ausgangspunkt hierbei waren die ökonomischen Entwicklungen der vergangenen Jahre, die sein Interesse auf das Zusammenspiel zwischen Makroökonomie und Kapitalmärkte lenkten. Dr. Andreas Sauer ist überzeugt, dass die Analyse dieser Wechselwirkung zukünftig der Ausgangspunkt einer erfolgreichen Asset Allocation sein muss. Aus dieser Erkenntnis verbunden mit seinem Wissen über quantitative Methodik ist die Idee für eine Total Return Anlagestrategie entstanden. Sein Ziel ist es, Vermögen genau auf diese Art und Weise anzulegen.

    ansa capital management bedeutet für ihn unternehmerisches Handeln aus Überzeugung, frei von Zwängen und im völligen Einklang mit Kundeninteressen.

    Er erfüllt einen Lehrauftrag „Asset Management“ am Karlsruhe Institute of Technology (KIT).

  • linzmeier

    Dr. Daniel Linzmeier
    Partner

    Dr. Daniel Linzmeier beschäftigt sich seit mehr als 10 Jahren mit der quantitativen Analyse von Wertpapieren und Portfoliokonstruktionsmethoden.

    Bereits während seines Studiums der Wirtschaftsmathematik in Trier arbeitete er im Bereich Private Banking der heutigen DZ Privatbank in Luxemburg. Dort hat er nach erfolgreichem Studienabschluss sein Wissen als Portfoliomanager praktisch umgesetzt. Dr. Linzmeier promovierte am Lehrstuhl für Empirische Kapitalmarktforschung der WHU – Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Dabei untersuchte er intensiv quantitative Prognosemodelle, Downside Risikomaße sowie verschiedene „Smart Beta“ Ansätze. Im Februar 2008 wechselte er zu der heutigen Quoniam Asset Management, wo er zuletzt im Bereich Equities & Asset Allocation Mandate für institutionelle Kunden mit einem Volumen von rund 2 Mrd. Euro verantwortete.

    ansa capital management bedeutet für ihn die Herausforderung, seine quantitativen Kenntnisse und menschlichen Fähigkeiten in ein hoch spezialisiertes Team mit einzubringen. Dabei handelt er im Einklang mit seiner Überzeugung, dass ein intelligenter Ansatz für Total Return Investing nahezu in jedem Kapitalmarktumfeld zum gewünschten Erfolg führen kann.

  • unger

    Dr. Nils Unger
    Partner

    Dr. Nils Unger beschäftigt sich seit knapp 10 Jahren mit der quantitativen Beurteilung von Chancen und Risiken aktiver Anlagestrategien auf internationalen Kapitalmärkten.

    Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums der Wirtschaftsmathematik in Köln hat er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Karlsruher Institut für Technologie gearbeitet. Während seiner Promotion eignete er sich umfangreiche Kenntnisse in den Bereichen Portfolio- und Risikomanagement an und betrieb aktive Forschung über die Identifizierung und Quantifizierung von Risikoprämien in unterschiedlichen Assetklassen. Nach seiner Promotion hat er seine Kenntnisse bei Goldman Sachs im Commodity-Handel in London praktisch umgesetzt und ausgebaut.

    ansa capital management bedeutet für ihn die Möglichkeit, seine Erfahrungen mit quantitativen Methoden und deren Umsetzung in aktive Portfoliostrategien in einem kleinen, hoch professionellen Team mit kurzen Entscheidungswegen und spezialisiertem Expertenwissen umzusetzen.

Kontakt

ansa capital management GmbH
Hochstraße 2
64625 Bensheim
Germany

phone +49 6251 85693-0

info@ansa.de
www.ansa.de